Roboty na giełdzie - automatyczne inwestowanie cz.3

Mając już kompletny kod źródłowy naszej strategii opisywanej tu i tu, możemy przystąpić do próby uruchomienia symulacji.

Po wklepaniu/ wklejeniu skryptu do Meta Edytora, możemy spróbować go skompilować, używając przycisku "Kompiluj". Jeżeli kod jest poprawny, powinien pojawić się następujący wynik kompilacji:

O ile stan "0 błędów" jest ważny, ponieważ jakikolwiek błąd uniemożliwia działanie skryptu, o tyle ilość ostrzeżeń nie musi wynosić 0, abyśmy mogli uruchomić skrypt. Najczęściej ostrzeżenia dotyczą tego, że np. zadeklarowaliśmy jakąś zmienną, której później nie używamy, lub w kodzie skryptu znajduje się metoda, która nie została wywołana ani razu. Pomimo tego, że skrypt się uruchomi, powinniśmy przyjrzeć się bliżej wszystkim ostrzeżeniom, ponieważ mogą one prowadzić nas do znalezienia błędów w działaniu skryptu.

Po udanej kompilacji możemy przystąpić do uruchomienia naszej strategii! Wracamy do głównego okna programu i włączamy tester strategii (menu Widok/ Tester Strategii). Zobaczymy okno Testera Strategii:

W oknie testera na zakładce Ustawienia możemy wybrać strategię, którą chcemy męczyć na historycznych danych (Strategia), ustawić jej podstawowe dane, takie jak symbol, który będziemy testować (Symbol), model dokładności danych historycznych (Model), jak szczegółowe mają być dane historyczne (Okres), zakres dat (Użyj daty i od, do). Oprócz tego używając przycisków możemy wystartować tester (Start), ustawić parametry i optymalizować strategię (Właściwości strategii), zobaczyć właściwości symbolu (Właściwości symbolu), zobaczyć ostatni wykres z zaznaczonymi punktami zawierania transakcji przez naszą strategię (Otwórz wykres) oraz modyfikować strategię w Meta Edytorze (Modyfikuj strategię).

Przyjmijmy, że mając takie ustawienia, jak na powyższym rysunku uruchomimy naszą strategię. Klikamy na Start. Po chwili, o czym informuje nas pasek stanu, symulacja się kończy i możemy oglądać jej wyniki. W zakładce Rezultaty przedstawione są wszystkie zawarte transakcje w formie tabeli. Do mnie jednak bardziej przemawia stan portfela w czasie przedstawiony w formie graficznej na zakładce Wykres:

Zakładka Raport przedstawia sporo statystyk symulacji. Oprócz całkowitego zysku netto znajdziemy tu również ilość zawartych transakcji, ilość zyskownych/ stratnych pozycji długich/krótkich i wiele innych:

Daje to czasem do myślenia, szczególnie, gdy patrzymy na ilość stratnych transakcji pod rząd. Czy jesteśmy to w stanie przetrzymać postępując wg przyjętej strategii?

Ostatnia zakładka Dziennik zawiera logi powstające podczas działania skryptu. Znajdziemy tu informacje zalogowane przez system, jak również informacje, które sami logujemy poprzez użycie funkcji Print w skrypcie.

Najciekawszy z tego wszystkiego jest jednak wykres prezentujący testowany symbol i naniesione na wykres transakcje. Dzięki temu w graficzny sposób możemy prześledzić, jak wyglądają transakcje zawierane przez system: kiedy były zawarte, jak długo trwały i kiedy zostały zamknięte:

Na razie nasza strategia nie jest zbyt zyskowna! Całkowity zysk netto wyniósł -576,54zł. System zawarł 15 transakcji, z czego aż 14 jest stratnych! System do bani? Nie! Jeszcze bym go nie przekreślał. Wymaga on jednak pewnego dopracowania i zoptymalizowania parametrów. Następnym razem zobaczę, czy da się z niego wydusić jakiś zysk!