Zautomatyzować inwestowanie?

Tak to już jest, że trzeba mieć nie lada motywację i możliwości, żeby pogodzić zarabianie pieniędzy na etacie i ich aktywne inwestowanie. Szczególnie, kiedy chciałbyś inwestować w krótkich trendach, co wymaga poświęcenia sporo czasu na analizę rynków i ciągłe śledzenie cen w poszukiwaniu okazji do inwestycji. Czy możliwe jest zautomatyzowanie procesu inwestowania?

Najprostszą rzeczą jaką możemy zrobić to wrzucić pieniądze do jakiegoś funduszu, czyli przekazać je komuś w zarządzanie. Wtedy jedynie od czasu do czasu musimy zerknąć jak wyglądają nasze inwestycje i ewentualnie przenieść pieniądze do innego, lepiej sobie radzącego funduszu. Pomijam kwestie na jakim rynku fundusz zawiera swoje transakcje. Pozostaje jednak problem tego typu, że znaczna większość funduszy zarabia jedynie na wzrastającym rynku, ewentualnie również na różnicach kursowych (np. fundusz wyceniany w złotych inwestujący w obligacje USA wyceniane w dolarach), kiedy złoty się osłabia. Oczywiście w większości przypadków musimy też płacić słone prowizje za zakup, zarządzanie i odkupienie jednostek uczestnictwa.

A gdyby tak napisać system, który sam inwestuje za ciebie wg twojej strategii? Wyeliminowało by to niedogodności funduszy - spore koszty i zarabianie tylko w trendach wzrostowych, ponieważ sam wybrałbyś sobie instrumenty, na których można grać również na spadki.

Na Polskim rynku działa dwóch brokerów (TMS Brokers i XTB), którzy oferują platformę Meta Trader. W programie tym istnieje możliwość pisania własnych wskaźników, skryptów i systemów ekspertowych przy użyciu języka metaquotes (aktualnie w wersji 4, choć pojawiła się już wersja 5, niestety jeszcze nie na polskim rynku). Wydaje się, że jest to platforma, która daje całkiem spore możliwości.

Automatyzacja inwestowania możliwa jest przy pomocy systemu eksperckiego (doradcy ekspertowemu, wg polskiego tłumaczenia). Działa on na zasadzie ciągłego śledzenia rynku - po każdym tick'u waloru uruchamiany jest doradca ekspertowy, który w oparciu o jakąś strategię inwestowania bada, czy nie nastąpił odpowiedni moment wejścia na rynek, lub zamknięcia wcześniej otwartej pozycji. Aby system mógł za nas inwestować potrzebny jest włączony komputer oraz program Meta Trader + jakiś doradca ekspertowy. Istnieje też możliwość sprawdzenia, jak nasz system inwestycyjny zachowywał się w przeszłości, czyli testowanie strategii na danych historycznych. Polecam ten krok zanim zdecydujemy się inwestować w realu ;].

Skąd wziąć system ekspertowy? Jeżeli czujesz się na siłach, możesz napisać sam. Prześledziłem parę przykładów z neta i po godzinie napisałem własny system, więc nie wydaje się to bardzo skomplikowane. Polecam zacząć od lektury http://book.mql4.com/. Można też ściągnąć gotowe systemy z sieci - jest całkiem sporo stron, na których różni ludzie chwalą się swoimi systemami, np. tu: http://codebase.mql4.com/experts.

Wiem, że istnieją również firmy, którym można zlecić napisane automatycznego systemu inwestycyjnego. Na ostatnim szkoleniu 'At Day' 17 lipca we Wrocławiu wystąpił m.in. Stefan Janusz Kawa, który prowadzi tego typu działalność. Niestety nie mam pojęcia na ile skuteczne są jego systemy, ani ile taki system może kosztować. Narazie nie szukałem tego typu rozwiązań.

Jak napisać prosty system ekspertowy i na ile taki system jest opłacalny, napisze w którymś z kolejnych postów.

A może Ty miałeś do czynienia z automatycznym inwestowaniem przy użyciu Meta Trader'a lub innej platformy?